ALM
Nos experts en ALM accompagnent nos clients dans la gestion stratégique de leurs actifs et passifs, en répondant aux enjeux croissants de réglementation, d’optimisation des bilans et de gestion des risques structurels. Nous apportons notre expertise sur des problématiques comme la modélisation du risque de taux, de liquidité et de change, la mise en œuvre d’exercices de stress-tests, l’analyse des gaps, des sensibilités et des indicateurs règlementaires et de pilotage.
Composée d’experts financiers, d’ingénieurs spécialisés en statistiques et d’analystes quantitatifs, notre équipe possède une connaissance approfondie de la gestion des risques ALM et une compréhension fine des mécanismes financiers en banque comme en assurance. De ce fait, nous accompagnons nos clients sur l’élaboration de stratégies de gestion de risques structurels, la mise en conformité avec les exigences réglementaires ou encore l’optimisation des processus d’analyse et de reporting.
Dans le cadre de nos missions en ALM, nous nous engageons à offrir des solutions sur mesure à nos clients, qu’il s’agisse de répondre aux contraintes réglementaires ou d’optimiser la résilience et la performance de leur bilan dans un environnement économique et financier en constante évolution.
Offre de services :
Audit et certification des métriques (GAP, MNI, EVE, LCR, NSFR, …).
Mise en place des Indicateurs ALM (liquidité, taux, change, …).
Mise en place des reportings internes et réglementaires.
Production et analyse des métriques et reportings réglementaires et des pilotages internes.
Srep (ICAAP, ILAAP, RAF)
Accompagnement des exercices de stress tests.
Revue et mise en place de nouveaux modèles (modèle d’écoulement, comportement clientèle, modélisation des options implicites et explicites,…).
Cohérence comptable des métriques réglementaires et de pilotage.
Développement des outils tactiques complémentaires aux outils de marché pour le calcul des différents indicateurs internes et réglementaires.