Lettre d’information règlementaire bancaire et financière Q3 2023

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Chers lecteurs et lectrices

C’est avec un immense honneur que nous vous présentons notre lettre d’information réglementaire pour les secteurs de la banque, la finance et l’assurance. Dans ce numéro, nous reprenons les principales évolutions qui ont eu lieu tout le long du troisième trimestre 2023 et vous proposons un décryptage plus granulaire sur cinq principales mesures.

Le premier décryptage revient sur les résultats du Stress Testing réalisé par l’Autorité Bancaire Européenne (ABE) tout au long du semestre précédent. Dans un climat économique caractérisé par des tensions macroéconomiques (crise bancaire et inflation) et géopolitiques (guerre en Ukraine), les résultats du Stress Testing de l’ABE indiquent une stabilité globale de l’industrie bancaire et ce, bien que les banques françaises ne se positionnent pas en haut de liste de ces résultats. Suivant le cadre qui précède, le deuxième décryptage revient sur le rapport de l’ABE concernant le suivi des ratios de couverture de liquidité LCR & NSFR dans l’Union Européenne (UE). Ce rapport vise principalement à évaluer le niveau de liquidité de l’industrie bancaire et à proposer des solutions de financement, dans un contexte caractérisé par le remboursement imminent des flux reçus en provenance de la BCE dans le cadre du programme Targeted Longer-Term Refinancing Operations (TLTRO). S’agissant du troisième décryptage, il porte sur la finance verte, avec un focus sur les propositions de l’International Sustainability Standards Board (ISSB) visant à développer et à promouvoir des normes de reporting en matière de durabilité. Une seconde analyse est également réalisée sur l’acte délégué de la directive Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD), qui se fonde sur des normes définies par European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG), instaure officiellement les bases du reporting extra-financier. Quant au quatrième décryptage, il revient sur les points fondamentaux de la consultation publique sur les normes techniques de réglementation (RTS) pour évaluer les nouveaux modèles internes de risque de marché dans le cadre de la réglementation FRTB. Cette consultation présente des nouveautés par rapport aux exigences réglementaires existantes du FRTB (CRR2/CRD5). L’ABE prévoit de soumettre ce projet d’ITS à la Commission européenne à l’automne 2023. Enfin, le dernier décryptage concerne la nouvelle stratégie d’optimisation de données financières de l’Autorité Européenne des marchés financiers (ESMA) visant à faciliter l’accès et la distribution et à l’analyse des données à l’échelle de l’Union Européenne (UE).

A travers ces cinq décryptages, nous souhaitons vous informer et vous donner un éclairage pragmatique des impacts attendus, ceci afin de vous aider à mieux préparer votre mise en conformité.

Nous vous souhaitons une très bonne lecture, une excellente reprise après vos vacances, et vous donnons rendez-vous au prochain numéro qui vous sera partagé à la fin de l’année.

Souleimane JAIDI

Partner

25 Avenue de Wagram

75017, Paris France

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s.jaidi@omote-advisory.com

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