Risk Management
L’enjeu
Le risk management bancaire et assurantiel n’a jamais été aussi exigeant qu’aujourd’hui. La fonction Risque doit composer avec une convergence de transformations qui se heurtent les unes aux autres : durcissement réglementaire (FRTB, IFRS 9, Bâle finalisé, Solvency II, DORA), montée des risques de crédit liés à l’environnement macroéconomique, complexité croissante des modèles internes, attentes accrues sur la traçabilité et la gouvernance des décisions algorithmiques, et arrivée de l’IA dans les chaînes de décision.
Dans ce contexte, la difficulté n’est plus de mesurer le risque — les outils mathématiques sont mûrs depuis longtemps. La difficulté est de gouverner la mesure : comment construire un dispositif qui tient sous l’audit, qui parle au superviseur, qui éclaire les comités de risque, et qui n’introduit pas, par sa propre complexité, de nouveaux risques opérationnels.
OMOTE Advisory accompagne les fonctions Risque sur ces deux fronts à la fois.
Domaines d'intervention
Risque de crédit
L’expertise crédit chez OMOTE couvre la chaîne complète : modélisation, validation, mise en conformité, gouvernance.
Modélisation et notation interne — conception et révision des modèles PD, LGD, EAD ; calibrage des modèles IRBA et IRBF ; évolution vers Bâle finalisé (Bâle IV) ; gestion des cas frontières et back-testing en régimes macroéconomiques variés.
Approche standard et exigences prudentielles associées — calcul des RWA en méthode standard, dispositif des grands risques (Large Exposures Framework), ratio de levier.
IFRS 9 et provisionnement — modèles ECL (12 mois et lifetime), staging, scénarios macroéconomiques prospectifs, intégration avec les modèles prudentiels, cohérence comptable et risque.
BCBS 239 appliqué au crédit — gouvernance, traçabilité (lineage), contrôle de qualité de la donnée crédit, dispositif d’audit data risk.
Validation et gouvernance des modèles crédit — model risk management selon les principes SR 11-7 et TRIM, dispositif de validation indépendante, documentation, suivi de performance et détection de dérive.
Reporting crédit et dialogue superviseur — production de la collecte ANACREDIT et des reportings granulaires associés, accompagnement dans le dialogue avec la BCE, l’ACPR et l’EBA
Offre de services :
Risque de marché
L’expertise marché chez OMOTE couvre les trois grandes étapes : mesure, validation, conformité.
Mesure et calcul — VaR (historique, paramétrique, Monte Carlo), expected shortfall (ES), Greeks et sensibilités d’ordre supérieur, calcul des risques pour produits exotiques (options barrières, asiatiques, digitales, lookback).
Mise en œuvre FRTB — passage à l’approche standard renforcée (SA), évolution vers le modèle interne (IMA), tests P&L attribution, traitement des non-modellable risk factors (NMRF), ajustements de capital pour risque de défaut.
Risque de contrepartie — calcul de l’exposition selon SA-CCR ou méthode IMM (EEPE), gestion du collatéral, articulation avec les ajustements de valorisation CVA et DVA.
Stress testing marché — conception de scénarios, calibration historique et hypothétique, intégration avec les exercices ICAAP et les comités de risque.
Au-delà du crédit et du marché
Une mission Risk Management chez OMOTE déborde fréquemment du périmètre crédit-marché : risque opérationnel, risque de liquidité (en articulation étroite avec l’ALM), risque modèle, et l’ensemble ESG-climat — désormais traité comme une exigence intégrée plutôt que comme un sujet annexe.
Risque opérationnel : passage à la méthode standard renforcée (SMA) issue de Bâle finalisé.
Risque de liquidité : articulation étroite avec la fonction ALM, monitoring intra-journalier et structurel, exercices ILAAP.
Risque modèle : cartographie, validation indépendante, suivi de performance, gouvernance transversale aux fonctions crédit et marché.
ESG et risques climatiques : intégration des facteurs climatiques dans les dispositifs prudentiels, stress tests climatiques, reporting Pilier 3 ESG, articulation avec la taxonomie européenne.
Pilotage prudentiel et stress testing : conduite des exercices SREP côté Risque (ICAAP, ILAAP, RAF), conception et exécution des stress tests internes et réglementaires, intégration des résultats dans les décisions de capital et de liquidité.
Capital management et planification : capital planning pluriannuel, optimisation des RWA, allocation du capital par business line, articulation avec les Pilier 2 add-ons (P2R, P2G), exigences MREL et TLAC.
Risk Appetite Framework et gouvernance des risques : conception et déploiement du RAF (statements, métriques, seuils, dispositifs d’escalade), taxonomie des risques, articulation des 3 lignes de défense, support aux comités risque.
Elaboration et maintenance des Recovery and Resolution Plans, reporting consolidé au niveau conglomérat (CONGLOFI) lorsque l’institution y est soumise.
Cette transversalité n’est pas une posture, c’est une exigence du métier. Superviseurs et comités de risque attendent des stress tests conjoints et des arbitrages multi-risques ; la cohérence entre les mesures — crédit/marché, marché/liquidité, prudentiel/comptable — est devenue, en soi, un sujet d’audit.
Reporting prudentiel et dialogue superviseur
Production des chiffres risque alimentant le COREP — capital, RWA, grands risques, ratio de levier, ratios de liquidité (LCR/NSFR) — et cohérence avec le FINREP. Pilier 3 : disclosure publique sur le capital, le risque de crédit, le risque de marché, le risque de contrepartie et le risque opérationnel. Coordination avec les commissaires aux comptes et accompagnement du dialogue avec la BCE, l’ACPR et l’EBA.
Assurance
Pour les institutions soumises au régime Solvency II, OMOTE intervient sur la modélisation des risques actuariels (souscription, réserves, longévité, catastrophe), le calcul du capital économique en formule standard ou modèle interne, l’ORSA, et la cohérence entre vision prudentielle et pilotage interne.
Industrialisation par RIALTO KERNEL
RIALTO KERNEL propose deux modules dédiés à la gestion des risques : MARKET RISK et CREDIT RISK. Ces modules s’appuient sur l’architecture commune de la plateforme — kernel analytique stable, Flow Insight Core pour la modélisation comportementale, traçabilité ligne à ligne, auditabilité native — et industrialisent les processus de mesure, de validation, et de reporting.
Pour les institutions qui veulent automatiser leur dispositif Risque tout en gardant la maîtrise opérationnelle de leur méthode, RIALTO est le prolongement naturel de notre conseil.